A vasút építését sok vita előzte meg, még az is kérdéses volt, hogy a Duna melyik oldalán vezessen: a pestin vagy a budain. Miután eldőlt, hogy a vasút Pestre érkezik, és innen megy tovább majd a vonal Debrecen felé, megindulhatott az építkezés. 

Pest városa 1844-ben, a vasút építésekor azt kérte, hogy a Pest–Bécs és a Pest–Debrecen vasútvonalaknak külön pályaudvara legyen. Attól féltek ugyanis, ha nem kell átszállni Pesten, mert a vasút csak elsuhan a város mellett, akkor a pesti kereskedelmi élet hanyatlani fog. Végül nem külön pályaudvarok épültek, hanem egy, az első Pesti indóház, amely nagyjából a mai Nyugati pályaudvar helyén állt. Azért csak nagyjából, mert sokkal délebbre nyúlt be, egészen a mai Jókai utcáig tartott.

A választás azért esett a városnak erre a területére, mert az akkor még jórészt üres volt, az állomásépületet nem kellett beszorítani semmi közé. Az indóház – hasonlóan a mostani Nyugati pályaudvarhoz –  úgynevezett fejpályaudvar volt, azaz a vonatok a csarnok belsejébe érkeztek meg.

Az első Pesti indóház mind méretében, mind kialakításában lenyűgöző volt (Forrás: FSZEK Budapest Gyűjtemény) 

A pályaudvar legfontosabb épülete természetesen maga az utasok fogadására szolgáló csarnok volt, amely impozáns méretű volt: hossza 142 méter, a szélessége 27 méter volt. Kívülről úgy tűnt, mintha kétszintes lenne, ugyanis egy párkány osztotta ketté a homlokzatot. A csarnoképület végén öt kapunyílást alakítottak ki, amelyek alatt egy-egy vágány vezett be a csarnokba. Az indulási és az érkezési oldal a csarnok két szélén kapott helyet, egymástól elválasztva. A Paul Eduard Sprenger tervezte klasszicista stílusú épület a fennmaradt színes rajzok alapján sárga színű lehetett.

Az állomáson külön volt az indulási és az érkezési oldal (Forrás: FSZEK, Budapest Gyűjtemény) 

Az állomáson mindemellett 21 egyéb épületet is emeltek, ezeknek a tervezésében több magyar építész is részt vett, mások mellett Zitterbach Mátyás és Kasselik Ferenc. Korabeli sajtócikekk szerint az indóház építése 64 0203 forint 32 krajcárba került.

A megnyitóról így írt a kor népszerű lapja, a Pesti Divatlap 1846. július 18-án:

„A vasutmegnyitási ünnepély f. hó 15-kén ment végbe. És e nap örökemlékezetességü leend Magyarországra nézve, mellynek népe a közlekedési eszközök hiánya miatt, olly sok századokon keresztül sovárogva nézett a civilisalt Europa vaspályákkal áthálózott többi álladalmaira. Az indulás egy negyed négyre történt délután, s a dunakeszii néhány perczig tartó állomásozással 55 perczig tartott. Fényes vendégsereg emelé ez ünnepély érdekét. Országunk derék nádora egész családjával jelen volt. Jelen voltak a helytartótanács, hétszemélyes és királyi tábla részéről számos hivatalnokok. Az indóház környékére kitódult népség örömujjongatásai között gurultak a kocsik egymásután, legfeltűnőbb levén ezek között, a kizárólagosan csak a nádori család számára készített, felette kényelmes, gazdagon aranyozott s feldíszjelezelt nádorkocsi.”

Vonat pöfög ki a Pesti indóházból, Haeufler József Vince grafikája 1854-ből (Forrás: FSZEK Budapest Gyűjtemény) 

A pályaudvar korabeli elnevezése, az indóház nem aratott osztatlan sikert, az Életképek című lapban 1846. július 25-én „Nógrádi” névvel szereplő író így írta meg véleményét:

„A’német »Bahnhof«-ot magyarjaink »indóház«-ra forditák. Mért tevék ezt? ők tudják; talán igen tetszik nekik az a’ hosszú ó?? Felkiáltásnak nem rosz: mert van biz ott, min sopánkodjék a’ magyar! De hát (hosszú, vagy rövid ó-val) kifejezi-e magyarán 's egészen az eszmét, mit kifejeznie kellene? Nem.  A’ »Bahnhof«- ból nemcsak indulnak a’ kocsik, de meg is térnek; 's ha már a’ házat nem akartuk udvarnak mondani: mért nem tettük ki nyelvünk szellemében az eszmét »pályafő«-vel? mert feje az a' pályának, akár indulnak, akár megtérnek oda a’ kocsik. Ha van hídfő, kapufő, sárfő 'sat. mért nem lehetne pályafő is, melly nem gyúrt és fúrt, hanem becsületes jóhangzatu magyar szó? Nyelvünk nemtője nevében kérem önt, iparkodjék telhetöleg a’már honosulni kezdő, irgalmatlan rósz hangzású »Indóház«-at felejtetni a’ magyar közönséggel és írókkal, 's helyette polgárosítni inkább a’ »pályafőt,« mig majd valaki jobbat talál. Az »örház«-ak jók; az utközbeni »Bahnhof«-ok pedig igen helyesen neveztethetnének ,»pályaházak«.”

Végül az ekkor más szintén használt, és a német Bahnhof tükörfordításaként létrejött pályaudvar név terjedt el és ragadt rá a nagyobb vasútállomásokra, így az 1846-ban megnyílt pesti épületre is. Külön neve nem volt akkoriban, hiszen még nem kellett megkülönböztetni más pályaudvaroktól; közel 15 éven keresztül ez volt az egyetlen vasútállomás Pesten és Budán. Ide érkeztek, és innen indultak a vonatok előbb Vácra, majd – ahogyan kiépült a vasútvonal – Szolnokra.

Bár az első Pesti indóház hatalmas épület volt, az 1870-es évekre már egyre nehezebben tudta kiszolgálni az egyre nagyobb vasúti forgalmat. Ráadásul szó szerint útját állta a Nagykörútnak, ugyanis annak tervezett vonala pont keresztül vezetett rajta. Ezért a régi pályaudvar helyett a tulajdonos, az Osztrák Államvasút Társaság (amely nevével ellentétben egy magántársaság volt) 1877-re felépítette az új csarnokot, amely természetesen a Nagykörút vonalánál ért véget. Az építkezés nagy része alatt a régi épület zavartalanul működött, fogadta, indította a szerelvényeket.

Ma ez az épület áll az első Pesti indóház helyén. Az új pályaudvart 1878-ban fotózta Klösz György (Fotó: Fortepan, Budapest Főváros Levéltára, Levéltári jelzet HU.BFL.XV.19.d.1.05.202) 

Ezt úgy tudták elérni, hogy az új pályaudvart szélesebbre és magasabbra tervezték (ezt ismerjük ma Nyugati pályaudvarként, elnevezését 1891-ben kapta), és egyszerűen a régi épület fölé, illetve köré építették meg. Miután elkészült, megkezdődött a régi indóház elbontása, amelynek nagy része akkor már az új pályaudvar belsejében volt. Csak délre, a mai Jókai utca felé nyúlt ki belőle egy rész, hiszen az új pályaudvar homlokzata a Nagykörút vonalához igazodott.

A régi épület bontása az új csarnokon belül, még látszanak a régi falak (Fotó: MEK OSZK,. A Nyugati pályaudvar épülő csarnoka, 1877 Budapest Anno, Corvina, Budapest, 1996, 84. kép)

Nyitókép: A Pesti indóház egy színezett rajzon 1846-ban (Forrás: Závodszky Géza-Hermann Róbert: Nemzet születik. Új képes történelem.  Budapest, 1997)